SignalPlus每日宏观经济报道(2023-3-24)

最新发布 美联储的 H.4.1 报告显示,美国银行业出现振奋人心的早期回稳迹象,向美联储(贴现窗口 + BTFP)的借款在本周几乎没有变化,维持在 $ 1640 亿美元,且基于 First Republic Bank 和 PacWest 在过去一周的公开揭露,他们似乎是借款增加的主要来源;BTFP 增加了 420 亿美元,但贴现窗口也相应地减少了 430 亿美元,与一周前相比,FHLB 的预付款也大幅放缓。

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最新发布 美联储的 H.4.1 报告显示,美国银行业出现振奋人心的早期回稳迹象,向美联储(贴现窗口 + BTFP)的借款在本周几乎没有变化,维持在 $ 1640 亿美元,且基于 First Republic Bank 和 PacWest 在过去一周的公开揭露,他们似乎是借款增加的主要来源;BTFP 增加了 420 亿美元,但贴现窗口也相应地减少了 430 亿美元,与一周前相比,FHLB 的预付款也大幅放缓。

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由于货币市场基金收益更高,预计存款外逃将继续。这不一定是压力的迹象,但预计流动性将继续从银行储蓄帐户流向货币市场基金,因为货币市场基金收益率大幅提高,且对手方风险较低。

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RRP(逆回购)交易量继续回升,降低了货币流通速度。 从 BTFP 和贴现窗口借款所产生的流动性继续被吸回美联储逆回购工具,整体没有增加货币流通速度(也就是说,这不是量化宽松)。

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美国投资等级企业债发行市场小幅回暖,周四约有 130 亿美元新的投资等级企业债供应进入市场,但由于瑞士信贷 AT 1 的冲击,欧洲市场仍然毫无动静,而且由于风险偏好的减弱,也没有新的高收益债券供应,美国银行投资等级债券和欧元区 CoCo 债券的收益率均已从本周早些时候的高点回落。

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关于存款保障,昨天部长 Yellen 修改了她前一天让市场恐慌的部分评论,她最新的评论表示,财政部“如有必要,已准备好采取额外的行动保障存款”,并且“已采取强有力的行动确保存款安全”,这与 Powell 主席在问答环节中的说法更为一致。

美国固定收益市场继续牛陡反弹走势, 2 年期收益率下跌 14 个基点至 3.8% ,而 5/30 s 年期收益率曲线自 3 月初以来走陡约 70 个基点,是针对美联储在居高不下的通胀下转鸽的理想交易机会。虽然总体情绪有所改善,但市场目前预测 5 月加息 25 个基点的机率仅为 40% 左右,到 12 月的累计降息预测为 85 个基点。 2 年期收益率与隔夜利差目前为 -100 个基点,倒挂程度是疫情前最高,过去仅见于全球金融危机和 9/11 时期。

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加密货币价格随著 TradFi 市场情绪回升。BTC 突破 $ 28 k,ETH 突破 $ 1.8 k。虽然主流群体对加密的兴趣更为低迷,但 BTC 交易员今年为止似乎表现不错,在这波反弹中锁定了可观的利润。

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由于 Silvergate、SVB 和 Signature Bank 作为加密进出渠道崩溃后,USDT 成为默认的“交易媒介”,交易量和主导地位有所提升。

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