SignalPlus每日分析(2022-12.16)

欧洲市场自 10 月开始已经随全球资产价格变动迎来反弹,但昨天欧洲央行释放的信息对市场冲击极大,短天期德国公债收益率走升 20 个基点, Stoxx 指数下跌 3.5% ,是俄乌冲突以来表现最差的一个交易日。

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继前一天强力地表达对美联储看法的不认同后,昨天市场连续受到包括鹰派的欧洲央行和不容乐观的经济数据结果打击,似乎终于被迫面对现实。首先,欧洲央行宣布加息 50 个基点,再融资利率升至 2.50% ,行长 Lagarde 强调欧洲央行会在接下来一段时间继续稳定地大幅提高利率,实际上,她甚至赞扬在现场点出利率需要大幅上升这一个“重点信息”的记者,显示欧洲央行确实非常希望鹰派信息能被市场清楚地了解且接收;此外,欧洲央行也认同欧元区经济可能已经陷入衰退,但认为应该不会持续太久且不会太过严重,即使面临寒冬经济下行,他们仍是大幅上调通胀预测;最后,欧洲央行同时宣布了明年三月将启动缩表计划,比市场预期的更早,预计每个月将会缩减 150 亿欧元的资产,直到第二季末前再重新审视并视情况调整计划。

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欧洲市场自 10 月开始已经随全球资产价格变动迎来反弹,但昨天欧洲央行释放的信息对市场冲击极大,短天期德国公债收益率走升 20 个基点, Stoxx 指数下跌 3.5% ,是俄乌冲突以来表现最差的一个交易日。

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在经济数据方面,美国零售销售数据、纽约联储制造业指数、费城联储商业展望数据和工业产出数据等都表现疲软,当周首次申请失业金人数却降至 3 个月以来低点 (就业市场强劲),这是市场最不愿意看到的组合;11 月零售销售月减 0.6% , 核心项目下跌 0.2% ,跌幅高于市场预期,食品及饮料增长最多 ( 0.08% ),但家具 (-2.6% )、建材 (-2.5% ) 及汽车 (-2.3% ) 等项目大幅滑落,显示消费者转趋保守且房市走弱。

费城联储制造业指数的结果也较市场预期来得差,特别是在聘僱、出货、新订单和支付价格等项目;纽约联储制造业指数也同样疲软,在出货和新订单方面出现下滑,不过聘僱项目出现增长,支付价格则持平。

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市场迅速且确实地对昨天的宏观事件作出反应,S&P 500 下跌 2.5% ,所有板块以及指数中近 95% 的成分股下跌,美债收益率熊平趋势再现, 2/10 年期曲线倒挂恶化至 -78.8 个基点,经济数据结果持续显示经济下行的时间将会更长;而随着风险情绪受到打击,美元兑其他主要货币也走强,特别是亚洲货币兑美元出现 2 年以来最大的单日跌幅。

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展望未来,今天很有可能是今年最后一个较为活跃的交易日,且今天预估有 4 万亿美元的美股期权到期,将会是一个轰轰烈烈的结尾。过去一个月 S&P 500 的走势基本上都在小范围内上下震荡,不过由于期权市场参与者在本周 CPI 和 FOMC 会议前估计都是做多波动率,周五的大规模期权部位到期可能会带动指数价格猛烈变动而突破区间,尤其是年底市场流动性特别差的此时。

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现在市场和美联储的看法出现分歧,做多波动率的期权部位也不会持续,加上现在市场仓位也已经不那么看空,建议各位如果想进一步建立多头仓位要更加小心谨慎;加密货币方面,隐含波动率和实际波动率都已经在周期低点,如果宏观资产价格出现较大变动,波动率有可能出现飙升,不建议在假期前建立更多 short vol 的仓位。

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