SignalPlus每日宏观经济报道(2023-2-16)

美国 1 月零售销售额整体环比跃升 3% / 汽车与汽油除外的销售额环比上涨 2.6%(自 2021 年以来最佳)/ 对照组环比上升 1.7%,与 1 月份强劲的消费者信用卡数据一致,均超出市场预期,其中所有项目均走强,没有任何主要项目下滑,特别是餐厅、汽车和家具项目的涨势特别明显。2 月纽约联储制造业指数也从 1 月的 -32.9 跃升 27.1 点至 -5.8,远高於预期,NAHB 房产市场指数在 1 月反弹 4 点後,2 月也上升了 7 点至 42,主要由房屋销售前景的改善所带动。

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美国 1 月零售销售额整体环比跃升 3% / 汽车与汽油除外的销售额环比上涨 2.6%(自 2021 年以来最佳)/ 对照组环比上升 1.7%,与 1 月份强劲的消费者信用卡数据一致,均超出市场预期,其中所有项目均走强,没有任何主要项目下滑,特别是餐厅、汽车和家具项目的涨势特别明显。2 月纽约联储制造业指数也从 1 月的 -32.9 跃升 27.1 点至 -5.8,远高於预期,NAHB 房产市场指数在 1 月反弹 4 点後,2 月也上升了 7 点至 42,主要由房屋销售前景的改善所带动。

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回应一系列强劲的经济数据,亚特兰大联储第一季度 GDPNow 预估从 2.16% 升至 2.42%,许多银行经济学家也纷纷跟进调整预测(Jefferies 将 Q1 GDP 上调至 +2.6%,Santander 和 JPM +2%),高盛的经济衰退机率预测也降低至 25%,而市场预测中值大约落在 65%。

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在一连串强劲的经济数据结果和和风险情绪显着改善的背景之下,针对软着陆的讨论已经转向“不着陆”的可能性,美国经济似乎已经呈现从低点反弹的样貌,为 11 月以来不断走高的风险资产背书。讽刺的是,尽管 Powell 在 1 月“转鸽”,利率仍一直在走高,向“利率维持在高点更长时间”的论述靠拢,显示出债券市场极佳的洞察力,可以看得比央行指引更加长远,直接对实际的经济基本面做出反应。

此外,由於短天期利率现在基本上与美联储的终端利率指引一致,利率走高的调整现在必须由长天期来承担,在“不着陆”的论调越来越响亮的影响下,美国 2/10s 曲线日间走陡约 9 个基点。

至於股市,可以讨论的并不太多,股市基本上根据“坏消息就是好消息,好消息就是更好的消息”的信念来运作。0DTE 期权仍主导价格走势和交易活动,使得盘中波动较大,但 SPX 收盘波动率持平,使 VIX 走低,有望很快打破 2021 年的低点。轧空也卷土重来,空单最多的股票表现胜过主要指数,尽管价格很高,但对冲基金还是被迫重新进入市场。

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FOMO 情绪也蔓延到加密货币,虽然利率走高,不过 BTC 继周二上涨 3% 後,昨天继续跳涨 8%。另外,虽然美国 SEC 考虑制定更多监管规则,可能会打压 Coinbase 和其他加密货币平台,但 Coinbase 仍上涨了 10% 以上,加密货币基本上已经收复了 BUSD/Paxos 事件导致的跌幅。过去 24 小时内期货空头部位清算量也猛增,昨天有约 1.6亿美元的空头部位遭到清算,期权实际波动率则较隐含波动率快一步走升。

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